دليل المتداول للمتوسطات المتحركة | investor’s guide to moving averages

المتوسطات المتحركة مؤشر فني شائع، يمكن أن يساعدك المتوسط المتحرك في تحديد الاتجاهات. تعلم كيفية حساب المتوسط المتحرك وكيف يمكنك استخدامه في تداولك.

 يمكن أن تحدث المؤشرات الفنية فرقا كبيرا أثناء التداول، من بين الاستراتيجيات الأكثر شعبية المستخدمة للإشارة إلى الاتجاهات الناشئة و المشتركه حساب المتوسط المتحرك (MA)، ببساطة MA هي الصيغة الرياضية المستخدمة للعثور على المتوسطات، باستخدام البيانات للعثور على الاتجاهات.


دليل المتداول للمتوسطات المتحركة | investor’s guide to moving averages


ما هو المتوسط المتحرك؟


MA هو مؤشر فني يستخدمه التجار لتحديد الاتجاهات الناشئة والمشتركة في الأسواق، إنها صيغة رياضية تستخدم للعثور على المتوسطات باستخدام البيانات للعثور على الاتجاهات وتخفيف حركة السعر عن طريق تصفية "الضوضاء" من التقلبات العشوائية.


في تحليل سوق الأوراق المالية، يتم استخدام المتوسط المتحرك لمدة 50 أو 200 يوم بشكل شائع لرؤية الاتجاهات في سوق الأوراق المالية والإشارة إلى اتجاه الأسهم، يتم استخدام MA في التداول كأداة تحليل فني بسيطة تساعد في تحديد بيانات الأسعار من خلال تخصيص متوسط السعر، هناك العديد من المزايا في استخدام المتوسط المتحرك في التداول الذي يمكن تصميمه وفقا لأي إطار زمني، اعتمادا على المعلومات التي تريد اكتشافها هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة لاستخدامها.


يمكن استخدام المتوسط المتحرك لتوفير الدعم في اتجاه صعودي، ويمكن أن يكون المتوسط بمثابة أرضية أساسية أو "دعم"، في الاتجاه الهبوطي يمكن أن يكون المتوسط المتحرك بمثابة مقاومة، أو "ال السقف".


كيفية حساب المتوسط المتحرك


MA هو المتوسط المحسوب لأي مجموعة فرعية من الأرقام، باستخدام تقنية للحصول على فكرة شاملة عن الاتجاهات في مجموعة البيانات، بمجرد فهم صيغة MA، يمكنك البدء في حساب أي مجموعات فرعية للحصول على MA الخاص بك، يمكن حسابه لأي فترة زمنية مما يجعله مفيدا للغاية للتنبؤ بالاتجاهات الطويلة والقصيرة الأجل على حد سواء.


لحساب MA، ما عليك سوى إضافة مجموعة الأرقام وتقسيمها على العدد الإجمالي للقيم في المجموعة، على سبيل المثال إذا كنت ترغب في حساب المتوسط المتحرك لفترة خمس سنوات، فستضيف الأرقام خلال تلك الفترة، ثم تقسم على خمسة.


يشبه المتوسط المتحرك إلى حد كبير العثور على القيمة "المتوسطة" لمجموعة من الأرقام، والفرق هو أن المتوسط يتم حسابه عدة مرات لعدة مجموعات فرعية من البيانات.


كيف يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة؟


يمكن أن يكون استخدام MAs أساسيا لاستراتيجيات التحليل الفني، ويمكن أن يؤدي استخدام مجموعة من التقنيات إلى توقعات طويلة وقصيرة الأجل، يمكن حساب MAs يدويا واستخدامها في أي تحليل للرسم البياني ببساطة عن طريق اتباع الصيغة.


كما نوقش أعلاه، يمكن استخدام MAs لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، تتميز مخططات IG ب MAs، بالإضافة إلى أدوات تقنية أخرى مثل نطاقات بولينجر ومؤشر القوة النسبية (RSI)، من أجل مساعدة المتداولين في التحليل الفني، يمكن استخدامه بالنقر فوق علامة التبويب "التقنية" أعلى الرسم البياني.


من المهم أيضا ملاحظة أن هناك نوعين رئيسيين من MAs؛ المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) والمتوسطات المتحركة البسيطة (SMA).


المتوسط المتحرك الأسي

يتم حساب EMA عن طريق وضع وزن أكبر على أحدث نقاط البيانات، يمكن الإشارة إليه أحيانا على أنه المتوسط المتحرك "المرجح" بشكل كبير، وذلك لأن EMAs تتفاعل بشكل كبير مع أحدث تغيرات الأسعار.


المتوسطات الأكثر شعبية هي المتوسطات المتوسطية لمدة 12 و26 يوما للمتوسطات قصيرة الأجل، في حين يتم استخدام المتوسطات المتوسطة لمدة 50 و200 يوم كمؤشرات اتجاه طويلة الأجل، عند استخدامها بالاقتران مع مؤشرات أخرى يمكن أن تساعد EMAs المتداولين على تأكيد تحركات السوق الكبيرة وقياس شرعيتها.


المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يتم حساب صيغة SMA عن طريق أخذ متوسط سعر إغلاق الورقة المالية خلال أي فترة مطلوبة، لحساب صيغة المتوسط المتحرك يتم تقسيم إجمالي سعر الإغلاق على عدد الفترات.


على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الإغلاق الخمسة الأخيرة هي:


28.93+28.48 +28.44+28.91+28.48 = 143.24


SMA لمدة خمسة أيام هي: 142.24/5 = 28.65.


SMA مقابل EMA

كل من SMA و EMA هما صيغتان شائعتان الاستخدام، الاثنان متشابهان جدا، ولكن لديهما نقطة اختلاف كبيرة؛ تظهر الحساسية لكل منهما للتغيرات في البيانات، تعطي EMA أهمية أعلى للأسعار الحديثة، في حين أن SMA تعطي أهمية لجميع القيم.


كلاهما يستخدم في التحليل الفني ويمكن تفسيرهما بنفس الطريقة لمعادلة تغيرات الأسعار.


في حين أن البعض قد يجادل بأنه من الأكثر شيوعا رؤية SMA يستخدمه المحللون الفنيون، قد يقول آخرون إن استخدام EMAs يمكن أن يكون أكثر أهمية للتحليل بسبب طبيعتها والأهمية التي تعطيها للبيانات الحديثة، تميل EMAs إلى أن تكون أكثر توقيتا، وبالتالي يمكن أن يفضلها بعض المحللين، كما تميل إلى الاستجابة لتغيرات الأسعار بشكل أسرع من SMAs.


كيفية التداول باستخدام المتوسطات المتحركة


يمكن أن يساعد استخدام MAs أثناء التداول في تحديد الاتجاهات وأن تصبح مهمة في بناء استراتيجيات التداول، إذا كان سعر الحركة أعلى من المتوسط المتحرك، فيمكن أن يكون مؤشرا على المراكز الطويلة، بينما إذا كان سعر العمل أقل من المتوسط المتحرك، فيمكن أن يكون مؤشرا على أنه ينبغي اتخاذ المراكز القصيرة.


يمكن للمتداولين أيضا استخدام طريقة تقاطع المتوسط المتحرك كمحفز في مراكز جديدة، هذه الطريقة شائعة الاستخدام في استراتيجيات التداول.


يمكن أن يكون استخدام MAs للتداول اليومي مفيدا للغاية، يمكن أن تكون طريقة نظيفة وبسيطة لفهم متى يتجه السهم وتحليل السوق، سيستفيد المتداولون الدائمون يوميا من استخدام MAs لأنهم بحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة دون الحاجة إلى إجراء حسابات معقدة، غالبا ما يطلب منهم اتخاذ قرارات في غضون فترات زمنية قصيرة، مما يجعل صيغ MA شائعة للمتداولين اليوميين.


يمكن أن توفر MAs طريقة بسيطة ولكنها فعالة لمعرفة جانب السوق الذي يجب أن تتداوله في ذلك اليوم. إذا كان يتداول تحت نقطة المتوسط المتحرك، فقد يكون هذا مؤشرا واضحا لاتخاذ المركز القصير، في حين أن استخدام MAs يمكن أن يكون مفيدا، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد شيء مؤكد في الأسواق المالية عند استخدام المؤشرات الفنية، ويمكن أن تتغير الأمور بسرعة، على الرغم من أن MAs يمكن أن تكون مفيدة وتوفر تحليلا رائعا، إلا أنها ليست صيغة سحرية يمكنها التنبؤ بأي طريقة للتداول.


إذا كنت تفكر في MAs كأداة مفيدة، تستخدم بالاقتران مع مؤشرات أخرى، فيمكنها توفير معلومات مفيدة للمساعدة في قرارات التداول اليومية.


استراتيجيات التداول المتوسط المتحرك


عادة ما يتيح استخدام المتوسطات المتحركة المتعددة استراتيجية تجارية أكثر قوة، الأمثلة الثلاثة أدناه هي أمثلة على استراتيجيات تداول المتوسط المتحرك التي تستخدم متوسطات متعددة.


1. تداول الاتجاه بمتوسطات متعددة

عادة ما يظهر السوق الذي يتجه بشدة عنصرا من عناصر النظام فيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة،  يسلط الرسم البياني أدناه الضوء على أنه بالنسبة لسوق تتجه صعودا، يجب أن نرى تداول الأسعار دون المتوسط المتحرك البسيط على المدى القصير، مع المتوسطات المتوسطة ثم الطويلة الأجل أعلى من ذلك، سيتم عكس هذا للاتجاه الهبوطي.


عندما يعرض السوق هذا الشكل من الخصائص المنظمة، فإنه يسمح بسوق تتجه بعد استراتيجية التداول، إن الشراء (الاتجاه الهاي) أو البيع (الاتجاه الهبوطي) عند أقرب متوسط متحرك سيسمح بعد ذلك للمتداولين بالعثور على نقاط دخول داخل هذا السوق شديد الاتجاه.


يسلط الرسم البياني لليورو/الجنيه الإسترليني أدناه الضوء على هذه التقنية، مع عودة السعر إلى الاتجاه الهبوطي من المتوسط المتحرك البسيط الأدنى (20) في عدد من المناسبات، قدم الدفع من خلال أعلى متوسط متحرك (200) إشارة إلى أن هذا الاتجاه قد انتهى.




2. التقاطع الذهبي ( تقاطع الموت)

تعد طريقة تقاطع المتوسط المتحرك واحدة من أكثر استراتيجيات التداول استخداما، حيث يخترق SMA على المدى القصير SMA على المدى الطويل لتشكيل إشارة شراء أو بيع، يوفر تقاطع الموت أو التقاطع الذهبي إحدى هذه الاستراتيجيات، مع المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و200 يوم في اللعب، يأتي الشكل الهبوطي عندما يعبر SMA لمدة 50 يوما دون SMA لمدة 200 يوم، مما يوفر إشارة بيع، على العكس من ذلك تأتي إشارة صعودية حيث ينكسر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم.


3. الارتداد باستخدام نطاقات بولينجر

تستخدم هذه الاستراتيجية أداة نطاق بولينجر مع وضع SMA لمدة 20 يوما داخل منتصف النطاقات، يمكن استخدام هذه التقنية بدون نطاقات بولينجر، ولكن استخدام النطاقات يوفر بعض الفوائد الإضافية، الفكرة وراء هذه الطريقة هي أنه حتى عندما نرى سوقا تتجه بشدة، فإن السعر غالبا ما يعود إلى المتوسط قبل التراجع في اتجاه الاتجاه، على هذا النحو غالبا ما يتم استخدام شريط بولينجر الأوسط (SMA لمدة 20 يوما) كدعم أو مقاومة، مما يوفر أداة شراء وبيع مفيدة.


يسلط الرسم البياني أدناه الضوء على الاستراتيجية قيد التنفيذ، مع انخفاض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما في أعلى اليسار، مما يشير إلى التحول من المشاعر الصعودية إلى المشاعر الهبوطية، من هناك فصاعدا وفر العودة إلى SMA لمدة 20 يوما مجموعة من فرص البيع المربحة.





في هذه المناسبة، كان من الممكن أن يكون شريط بولينجر العلوي مفيدا كأداة لوضع وقف الخسارة أعلاه، بدلا من ذلك كان من شأن استخدام التأرجح المرتفع السابق أن يوفر أيضا استراتيجية تجارية مربحة، تشير الخطوط الأفقية المنقطة إلى مكان تلك الارتفاعات المتأرجحة.



إرسال تعليق