دليل المتداول لمؤشر القوة النسبية (RSI) | relative strength index

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر فني يستخدم في العديد من استراتيجيات التداول، غالبا ما تعتبر إشارات ذروة الشراء والبيع أكثر موثوقية عند دمجها مع الاختلافات.

 مؤشر القوة النسبية الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعا باسم مؤشر RSI، هو مؤشر شائع يستخدم في التحليل الفني والذي يندرج تحت فئة المذبذب، يستخدم مؤشر القوة النسبية في المقام الأول لمساعدة المتداولين على تحديد ظروف السوق في الزخم وفرط الشراء والبيع المفرط، بالإضافة إلى إشارات الاختلاف والاختلافات الخفية في الأسواق المالية.


دليل المتداول لمؤشر القوة النسبية (RSI) | relative strength index


كيف يتم حساب مؤشر القوة النسبية؟


يتم حساب قيمة مؤشر القوة النسبية باستخدام الصيغة التالية:

مؤشر القوة النسبية = 100 - 100 / (1 + RS)


حيث RS هو متوسط المكاسب على مدى X فترات / متوسط الخسائر على فترات X 


مؤشر القوة النسبية بشكل أساسي هو حساب لإغلاق السعر المربح بالنسبة لإغلاق السعر غير المربح، وينعكس كنسبة مئوية.


نظرا لأن قيمة المؤشر تنعكس كنسبة مئوية، فإنها ستتحرك بين 0 و100.


ما هو مؤشر الزخم؟


تعتبر مؤشرات الزخم عموما أدوات تقنية لقياس سرعة أو سرعة تحركات أسعار السوق في الأساس، فهي مقياس لاتجاه الأمن على المدى القصير وتعطينا مؤشرات على الصحة والاستدامة المقترحة لهذه الحركات قصيرة الأجل من خلال توليد ما يعرف بإشارات "فرط الشراء" و "الإفراط في البيع".


ما هي إشارة ذروة الشراء؟


كما تم الذكر سابقا، يتم التعبير عن مؤشر القوة النسبية كقيمة بين 0 و 100، عندما تقترب قراءة المؤشر من الطرف العلوي من هذا النطاق أي فوق 70، يقال إن الأمن المعني هو "فرط الشراء".


إشارة ذروة الشراء هي الاقتراح القائل بأن المكاسب قصيرة الأجل في سوق معينة قد تصل إلى نقطة نضج (في الوقت الحالي) أي أن الارتفاع الذي رفع السعر قد يقترب من نهاية قصيرة الأجل وربما يستعد لانخفاض على المدى القريب.


ما هي إشارة ذروة البيع؟


عندما تقترب قيمة مؤشر القوة النسبية من الطرف الأدنى من النطاق من 0 إلى 100 أي أقل من 30، يقال إن الأمن المعني "بيعا متجاوزا".


إشارة ذروة البيع هي الاقتراح القائل بأن الانخفاضات القصيرة الأجل في سوق معينة قد تصل إلى نقطة النضج (في الوقت الحالي) أي أن الانخفاض الذي أدى إلى انخفاض السعر قد يقترب من نهاية قصيرة الأجل وربما يستعد لاتباع انتعاش على المدى القريب.


كيف يمكنني تداول إشارة ذروة الشراء ل مؤشر القوة النسبية؟


يتم النظر في إشارة ذروة الشراء مع مؤشر القوة النسبية عندما يعبر المؤشر مرة أخرى إلى ما دون مستوى 70، قد يفكر التجار في استخدام هذه الإشارات بإحدى طريقتين.


  • قد يفكر المتداول الذي يملك صفقة شراء في استخدام إشارة ذروة الشراء كإشارة لقفل الأرباح والخروج من التجارة التي قد يكون فيها بالفعل، يتم تداول التداول الطويل مع وجهة نظر مفادها أن السوق المعنية سترتفع وفي هذه الظروف سيتطلع المتداول إلى الخروج من هذا المركز بالبيع.

  • قد يفكر المتداول الذي ليس لديه مراكز مفتوحة في استخدام إشارة ذروة الشراء كإشارة لدخول صفقة جديدة "قصيرة"، يتم تداول مركز قصير مع رؤية أن السوق المعنية ستنخفض.

كيف يمكنني تداول إشارة ذروة البيع ل مؤشر القوة النسبية؟


يتم النظر في إشارة ذروة البيع مع مؤشر القوة النسبية عندما يعبر المؤشر مرة أخرى فوق المستوى 30، قد يفكر التجار في استخدام هذه الإشارات بإحدى طريقتين.


  • قد يفكر المتداول الذي ليس لديه مراكز مفتوحة في استخدام إشارة ذروة البيع كإشارة للدخول في تجارة جديدة "طويلة"، وبالتالي دخول السوق مع شراء حيث يتوقع أن يرتفع السعر على المدى القريب.

  • قد يفكر المتداول الذي باع بالفعل على المكشوف في السوق في استخدام إشارة ذروة البيع كإشارة لقفل الربح (إذا انخفض السعر) والخروج من التجارة بالشراء.

ما هو تباعد مؤشر القوة النسبية؟


يتم النظر في إشارة الاختلاف مع مؤشر القوة النسبية عندما تتحرك الارتفاعات أو الانخفاضات في سعر السوق في اتجاهات مختلفة إلى الارتفاعات أو الانخفاضات على مؤشر القوة النسبية.


1. تباين مؤشر القوة النسبية الإيجابي أو الصعودي

من أجل الاختلاف الإيجابي، ننظر إلى أدنى مستويات كل من السعر والمؤشر، إذا كان السعر يحقق مستويات منخفضة أعلى، وكان المؤشر يحقق مستويات منخفضة، فسيتم النظر في إشارة تباين إيجابية أو صعودية، من الأفضل أن نشهد هذا الحدث عندما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع.


يشير الاختلاف الإيجابي أو الصعودي إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل في سعر الأوراق المالية، يعتبر العديد من فنيي السوق أن إشارة الاختلاف الإيجابية بالاقتران مع إشارة ذروة البيع هي إشارة "شراء" أقوى من إشارة ذروة البيع في عزلة.


2. تباين مؤشر القوة النسبية السلبي أو الهادر

من أجل الاختلاف السلبي ننظر إلى أعلى مستويات كل من السعر والمؤشر، إذا كان السعر يحقق ارتفاعات أعلى، وكان المؤشر يحقق ارتفاعات منخفضة، فسيتم النظر في إشارة تباين سلبية أو هبوطي، من الأفضل أن نشهد هذا الحدوث عندما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء.


يشير الاختلاف السلبي أو الهبوطي إلى انخفاض قصير الأجل في سعر الأوراق المالية الذي يليه، يعتبر العديد من فنيي السوق أن إشارة الاختلاف السلبية بالاقتران مع إشارة ذروة الشراء هي إشارة "بيع" أقوى من مجرد إشارة ذروة الشراء في عزلة.


ما هي أفضل استراتيجية تداول ل مؤشر القوة النسبية؟


مؤشر القوة النسبية هو مؤشر محدود النطاق، يتحرك بين 0 و 100، في المقابل يعتبر تداول كل من الإشارات الطويلة والقصيرة باستخدام هذا المؤشر أفضل عندما يكون السعر في النطاق الوارد بطبيعته أيضا.


ومع ذلك تتحرك الأسواق في كثير من الأحيان في الاتجاهات، عند النظر في السوق التي تتجه غالبا ما تعتبر أفضل الممارسات لتداول إشارات مؤشر القوة النسبية التي تتماشى مع اتجاه الدخول والإشارات ضد اتجاه الخروج (وليس كإشارات لفتح مراكز جديدة ضد الاتجاه).


يوضح المثال أدناه سوقا في اتجاه صعودي، حيث يتم استخدام إشارات ذروة البيع للدخول لفترة طويلة في السوق، يتم استخدام إشارة ذروة الشراء للخروج من التجارة، وليس فتح دخول قصير جديد.




يوضح المثال أدناه سوقا في اتجاه هبوطي، هنا يتم استخدام إشارات ذروة الشراء للدخول في مراكز قصيرة في السوق، يتم استخدام إشارة ذروة البيع للخروج من التجارة، وليس فتح دخول جديد طويل.




مؤشر القوة النسبية مقابل مؤشر ستوكاستك: ما الفرق؟


مؤشر القوة النسبية و مؤشر ستوكاستك كلاهما مذبذبات من حيث التحليل الفني، على الرغم من تشابهها في طبيعتها إلا أن الصيغة الرياضية المستخدمة لإنشاء كل مؤشر تختلف، حيث يقوم مؤشر القوة النسبية بحساب متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة على مدى فترات X، فإن مؤشر ستوكاستك يحسب سعر الإغلاق بالنسبة إلى أعلى وأدنى مستوى منخفض في الفترة X.


عندما يتم النظر في قراءة ذروة الشراء والبيع عند المستويين 70 و30 ل مؤشر القوة النسبية على التوالي، يتم النظر في إشارات ذروة الشراء والبيع عند المستويين 80 و20 ل مؤشر ستوكاستيك على التوالي.


الإشارات التي ينتجها كلا المؤشرين متشابهة وإن لم تكن متشابهة تماما، يرغب بعض المتداولين في إضافة كلا المؤشرين إلى تحليلهم والانتظار حتى تتماشى الإشارة للحصول على تأكيد إضافي قبل اتخاذ قراراتهم التجارية، قد يفضل تجار آخرون استخدام مؤشر أو آخر لتجنب الازدواجية في تحليلهم.


تلخيص مؤشر القوة النسبية


  • مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب أو زخم.

  • يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط.

  • يعتبر التباين في أعلى مستويات السعر بالنسبة إلى أعلى مستويات المؤشر إشارة تباين سلبية.

  • يعتبر التباين في أدنى مستويات السعر بالنسبة إلى أدنى مستويات المؤشر إشارة تباين إيجابية.

  • مؤشر القوة النسبية محدود النطاق بطبيعته وأفضل تطبيق على بيئة سعرية محدودة النطاق.

  • في البيئات الشائعة، تعتبر الإشارات التي تتماشى مع الاتجاه أكثر موثوقية.

  • في البيئات الشائعة، تعتبر الإشارات ضد الاتجاه أفضل للمخارج إلى الصفقات بدلا من الإدخالات.

  • يشبه مؤشر ستوكاستك في تطبيقه على مؤشر القوة النسبية، على الرغم من أن الصيغة الرياضية التي يتم حسابها منها تختلف.

إرسال تعليق